В банке «ТРАСТ» запущена новая антифродовая система Warning System (WS) — автоматизированная модель, построенная на данных раскрытых мошенничеств в российских кредитных организациях за последние несколько лет.
«ТРАСТ» обладает широкой сетью представительств, между тем в офисах банка традиционно отмечается очень низкий (практически — нулевой) уровень внутреннего фрода (мошенничества с использованием информационных технологий). «В данном случае мы действуем на опережение. Кроме того, применение Warning System, в большей степени, актуально в рамках развития POS-кредитования, подразумевающего значительное количество партнеров и подключение точек через брокеров», — прокомментировал внедрение новой системы директор по партнерским и операционным рискам банка «ТРАСТ» Сергей Афанасьев.
В соответствии с накопленной общерыночной статистикой в Warning System составлено более 300 элементарных предикторов — алгоритмов, описывающих нестандартное поведение сотрудников или партнеров. На основе этих алгоритмов с использованием методов Data Mining построено и заложено в модель порядка 3500 правил.
Обычно внутреннее мошенничество обнаруживается при наступлении первой просрочки по кредитам, то есть спустя несколько месяцев после начала неправомерной деятельности. Цель WS — выявление потенциального мошенничества на ранних этапах. «Таким образом, возможные прямые потери от потенциального внутреннего мошенничества могут быть сокращены в десятки раз», — заключил Афанасьев.
