C помощью продуктов ИТ-холдинга Т1 Альфа-Банк ускорил расчет величины риск-взвешенных активов — Risk-Weighted Assets (RWA). Это показатель, который оценивает надежность активов банка с учетом их рисков.
Этого удалось достичь с помощью решений на основе платформы риск-менеджмента ИТ-холдинга Т1: RWA*-калькулятора для расчета риск-взвешенных активов по ПВР**-подходу и системы расчета дефолтов физических лиц***.
Альфа-Банк — крупнейший частный банк страны: он занимает четвертое место по величине активов и третье — по объему привлеченных средств населения. При таком масштабе бизнеса требования к качеству расчета кредитных рисков и достаточности капитала особенно строги. Внедрение отечественного RWA-калькулятора с ПВР-подходом было необходимо для обеспечения высокого уровня надежности, снижения технологической зависимости и, в числе прочего, для соответствия требованиям Положения Банка России № 787-П.
По итогам внедрения RWA-калькулятора от Т1 Альфа-Банк значительно улучшил точность и скорость расчетов рисков. Расчет риск-взвешенных активов теперь занимает менее часа — вместо шести. Это позволяет в течение рабочего дня при необходимости несколько раз пересчитать модель, например, если требуется уточнение параметров или выявлены ошибки во входных данных. В архитектуре решения около 90 % расчета RWA реализовано по принципу no-code: при необходимости, его может настраивать аналитик без переписывания программного кода.
Также на базе платформы риск-менеджмента ИТ-холдинг Т1 разработал и внедрил для Альфа-Банка систему расчета дефолтов физических лиц, то есть случаев невыполнения заемщиками обязательств по кредитным договорам. Решение поддерживает три методологии определения дефолта, которые применяются в банке. Возможность параллельной работы с несколькими методиками позволяет корректно учитывать разные группы заемщиков и требования надзора. Реализованный в Альфа-Банк подход дает гибкость в управлении методологиями без изменения архитектуры.
Система позволяет пересчитывать события дефолта клиентов на горизонте до 11 лет. Эти данные используются банком для построения и калибровки моделей оценки кредитного риска как для целей МСФО****, так и для расчета достаточности капитала. Чем больший период учитывается, тем объективнее получается итоговая оценка кредитного риска. На практике это означает обработку многолетней статистики по миллионам кредитных событий с возможностью их полного пересчета в разумные сроки
«Альфа-Банк одним из первых перешел на ПВР-подход, который предполагает использование собственных моделей для оценки вероятности дефолта заемщиков, и для нас было важно опереться на технологию, уже готовую к таким задачам», — отметил Антон Малюга, руководитель департамента координации, платформизации ИТ и корпоративных решений Альфа-Банка
*RWA-калькулятор (Risk-Weighted Assets) — решение по расчету активов, взвешенных с учетом кредитного риска.
**ПВР-подход — это продвинутый формат оценки кредитного риска, при которой банк сам разрабатывает и применяет внутренние рейтинговые модели для присвоения рейтингов заемщикам и определения требований к их капиталу.
***Система расчета дефолтов физических лиц (CDS, Credit Default Swap) — производный финансовый инструмент для оценки дефолтов заемщика.
****Международные стандарты финансовой отчетности.